“Que framework elegir para trading algoritmico?”

Los ultimos 6 meses probe tres plataformas: LEAN (QuantConnect), StockSharp y Backtrader. Escribi estrategias identicas en las tres. Medi velocidad de backtests. Conte el tiempo de integracion con MOEX.

Tres plataformas, tres filosofias

LEAN: Motor profesional para fondos cuantitativos. Nucleo en C#, API Python, arquitectura event-driven.

StockSharp: Plataforma universal enfocada en rendimiento y mercado ruso. C#, 90+ conectores, procesamiento de ordenes en microsegundos.

Backtrader: Framework Python simple y flexible. Pero el desarrollo se detuvo en 2021.

Benchmarks de rendimiento

3 anos de datos por hora (~18.000 velas):

Framework Tiempo de backtest Velocidad (velas/seg)
Backtrader 12 segundos 1.500
LEAN 4 segundos 4.500
StockSharp 3 segundos 6.000

StockSharp y LEAN son 3-4x mas rapidos que Backtrader.

Integracion con MOEX

StockSharp: Soporte nativo de 90+ bolsas. Configuracion: 30 minutos, gratis.

Backtrader: Via bibliotecas de terceros. 30 min-1 hora.

LEAN: Sin soporte oficial. 2-3 dias de desarrollo personalizado.

Tabla resumen

Criterio Backtrader LEAN StockSharp
Para principiantes 5/5 3/5 2/5
Rendimiento backtest 2/5 4/5 5/5
Integracion MOEX 4/5 2/5 5/5
HFT No 3/5 5/5
Integracion ML 5/5 3/5 2/5

Principiantes: empiecen con Backtrader. Cuando necesiten velocidad o HFT, pasen a StockSharp o LEAN.

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