在哪里获取用于策略测试的历史数据？
历史数据是测试交易策略和评估其有效性的基础。获取高质量的数据可以进行回测并改进算法。
数据类型：
- 价格数据：
- 开盘价、收盘价、最高价和最低价（OHLC）。
- 逐笔数据用于详细分析。
- 交易量：
- 市场交易量信息。
- 订单簿：
- 市场深度用于流动性分析。
数据来源：
- Quandl： 股票、期货和指数的历史数据。
- Yahoo Finance： 免费的回测数据。
- Interactive Brokers： 通过API访问历史和实时数据。
- MetaTrader： 支持下载外汇交易的历史数据。
建议：
- 使用前检查数据的完整性和质量。
- 使用缺失值最少的数据以获得准确结果。
- 归档下载的数据以供后续分析。