PLUTUS: новый стандарт воспроизводимости для торговых стратегий

Проблема воспроизводимости

В алготрейдинге существует фундаментальная проблема: когда кто-то публикует «прибыльную стратегию», воспроизвести результаты практически невозможно. Причины:

Неуказанные параметры — автор забыл упомянуть ключевые настройки
Разные данные — источники данных дают немного разные цены
Скрытые допущения — комиссии, проскальзывание, время исполнения
Различия в платформах — один и тот же алгоритм даёт разные результаты на разных бэктестерах

Фреймворк PLUTUS призван решить эту проблему.

Что такое PLUTUS

PLUTUS — это open-source фреймворк для стандартизированного описания, тестирования и публикации торговых стратегий.

Разработан международной группой исследователей и опубликован на GitHub под лицензией MIT.

Архитектура

PLUTUS определяет четыре стандартизированных компонента:

1. Strategy Specification (Спецификация стратегии)

Формальное описание стратегии в YAML/JSON формате:

strategy:
  name: "Mean Reversion RSI"
  version: "1.0"
  author: "researcher@university.edu"

  signals:
    entry_long:
      condition: "RSI(14) < 30 AND SMA(50) > SMA(200)"
    exit_long:
      condition: "RSI(14) > 70 OR stop_loss(-2%)"

  parameters:
    rsi_period: 14
    sma_fast: 50
    sma_slow: 200
    stop_loss_pct: -2.0

  universe:
    type: "equity"
    market: "US"
    filter: "S&P 500 constituents"

  execution:
    order_type: "market"
    slippage_model: "fixed_bps(5)"
    commission_model: "per_share(0.005)"

2. Data Specification (Спецификация данных)

Стандартизированное описание данных:

Источник (Yahoo Finance, Polygon, MOEX)
Период (начало, конец)
Частота (1 минута, 1 час, 1 день)
Обработка (adjusted/unadjusted, fill method)
Хэш данных для верификации

3. Backtest Engine (Движок бэктеста)

Стандартизированный бэктестер с:

Определённой логикой обработки ордеров
Фиксированным порядком расчётов внутри бара
Прозрачной моделью проскальзывания
Отчётом с 50+ метриками

4. Report Format (Формат отчёта)

Единый формат отчёта, включающий:

Кривую доходности
Все метрики (Sharpe, Sortino, Max DD, Calmar, и т.д.)
Распределение сделок
Анализ по временным периодам
Walk-forward результаты

Почему это важно

Для исследователей

Публикация стратегии в формате PLUTUS позволяет другим исследователям точно воспроизвести результаты. Это то, что научный мир давно имеет для экспериментов, но чего не хватало алготрейдингу.