“选择哪个算法交易框架？”

过去6个月我测试了三个平台：LEAN（QuantConnect）、StockSharp和Backtrader。在所有三个平台上编写了相同的策略，测量了回测速度，计算了MOEX集成时间。

三个平台，三种哲学

LEAN： 面向量化基金的专业引擎。C#核心，Python API，事件驱动架构。

StockSharp： 通用平台，专注于性能和俄罗斯市场。C#，90+连接器，微秒级订单处理。

Backtrader： 简单灵活的Python框架。但开发在2021年停止。

性能基准测试

3年小时数据（~18,000根K线）：

框架	回测时间	速度（K线/秒）
Backtrader	12秒	1,500
LEAN	4秒	4,500
StockSharp	3秒	6,000

StockSharp和LEAN比Backtrader快3-4倍。

MOEX集成

StockSharp： 原生支持90+交易所。设置30分钟，免费。

Backtrader： 通过第三方库。30分钟-1小时。

LEAN： 无官方支持。需要2-3天自定义开发。

总结

标准	Backtrader	LEAN	StockSharp
新手友好	5/5	3/5	2/5
回测性能	2/5	4/5	5/5
MOEX集成	4/5	2/5	5/5
HFT	不支持	3/5	5/5
ML集成	5/5	3/5	2/5

新手从Backtrader开始。需要速度或HFT时转向StockSharp或LEAN。

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有用链接：

• Backtrader
• LEAN
• StockSharp