“Welches Framework fuer algorithmischen Handel waehlen?”

In den letzten 6 Monaten testete ich drei Plattformen: LEAN (QuantConnect), StockSharp und Backtrader. Ich schrieb identische Strategien auf allen dreien, mass die Backtest-Geschwindigkeit und zaehlte die Zeit fuer die MOEX-Integration.

Drei Plattformen, drei Philosophien

LEAN: Professionelle Engine fuer Quant-Fonds. C#-Kern, Python-API, Event-Driven-Architektur.

StockSharp: Universelle Plattform mit Fokus auf Leistung und russischen Markt. C#, 90+ Konnektoren, Mikrosekunden-Orderverarbeitung.

Backtrader: Einfaches und flexibles Python-Framework. Aber Entwicklung 2021 eingestellt.

Performance-Benchmarks

3 Jahre Stundendaten (~18.000 Kerzen):

Framework Backtest-Zeit Geschwindigkeit (Kerzen/Sek)
Backtrader 12 Sekunden 1.500
LEAN 4 Sekunden 4.500
StockSharp 3 Sekunden 6.000

StockSharp und LEAN sind 3-4x schneller als Backtrader.

MOEX-Integration

StockSharp: Native Unterstuetzung von 90+ Boersen. Einrichtung: 30 Minuten, kostenlos.

Backtrader: Ueber Drittanbieter-Bibliotheken. 30 Min-1 Stunde.

LEAN: Keine offizielle Unterstuetzung. 2-3 Tage Custom-Entwicklung.

Zusammenfassungstabelle

Kriterium Backtrader LEAN StockSharp
Anfaengerfreundlich 5/5 3/5 2/5
Backtest-Leistung 2/5 4/5 5/5
MOEX-Integration 4/5 2/5 5/5
HFT Nein 3/5 5/5
ML-Integration 5/5 3/5 2/5

Anfaenger: Starten Sie mit Backtrader. Wenn Sie Geschwindigkeit oder HFT brauchen, wechseln Sie zu StockSharp oder LEAN.

Nuetzliche Links: